Kylie Minogue, uzun yıllardır röportajlarında Madonna ile düet yapmak istediğini sürekli söylüyor. Bu düet henüz gerçekleşmemiş olabilir ama Madonna ve Kylie Minogue arasında bir bir iş birliği çoktan gerçekleşti. Ray Of Light albümünün kayıt döneminde Madonna, albümün prodüktörlerinden biri olan Rick Nowels ile şarkı yazım sürecine devam ediyordu. “Alone Again” ise bu dönemde yazılan şarkılardan bir tanesiydi. Madonna tarafından yazılan “Alone Again” şarkısı 2002 yılında Kylie Minogue tarafından kaydedildi ancak o dönemde yayınlanmadı. Şarkı yıllar sonra Minogue’un “White Diamond” belgeselinde kullanıldı ve kapanışında Madonna ile Rick Nowels’e teşekkür etti. Şarkının Madonna versiyonu ise hiç yayınlanmadı.